9月28日上午，日本经济学会副会长、日本文部科学省经济学委员、日本学术振兴会主任、中国人民大学客座教授、日本京都大学经济学院森栋公夫教授在我校东荣大厦商学院报告厅作了一场题为“计量经济方法的新进展”的学术报告。 \r\n 在报告中，森栋公夫教授综述了目前国际计量经济学理论界流行的计量经济学模型，并着重介绍了金融市场最新、最前沿的理论计量经济学进展及模型实证应用情况。首先，森栋公夫教授以股票市场产品的收益率及波动为主要对象，重点介绍了金融市场的四个计量经济学模型：TAR模型、SETAR模型、STAR模型和MSW模型。这四个模型都是由AR模型扩展的。TAR模型是针对AR模型的不足，在经济景气和不景气两种情况下分别研究经济问题的分析方法。SETAR模型是分析经济周期的一种非线性时间序列分析方法。采用logist函数平滑上述模型可以得到STAR模型，这类模型假设变量在两种不同的情况下，可能会有不同的动态行为，但是状态间的转换则较平滑。然后，森栋公夫教授探讨了金融市场的波动，即方差问题。重点介绍了2003年获得诺贝尔经济学奖者Engle的ARCH模型，即自回归条件异方差模型。最后，森栋公夫教授讲解了单位根、协整检验等应用性比较强的计量分析方法。森栋公夫教授从日经500指数15年的月度数据分析出发，详尽的讲解了如何对时间序列进行平稳性调整，并介绍了ARIMA模型、D-F检验、Johansen检验推导过程。\r\n 报告会由吉林大学数量经济研究中心和商学院共同主办，是我校人文社会科学名家讲座（学术研究系列）之一。数量经济研究中心主任赵振全教授主持了报告会。（数量经济研究中心 张桂莲）\r\n
